FRM二级操作风险学科考纲梳理

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FRM二级操作风险学科考纲梳理

  FRM二级操作风险

  在FRM考纲中,操作风险和巴塞尔协议被并作一门学科,虽然两者之间的确存在一些交叉的内容,但是我们依然可以把它们当作两个独立部分看待。

  学科框架:

  经过老师对这部分考纲的梳理,把操作风险分作三大部分。

  第一部分

  第一部分“操作风险及其他风险”包含三章内容:第一章Operational Risk、第二章Model Risk、以及第三章Liquidity Risks。这三章所论述的这3种风险是整个操作风险学科中最为重要的内容,因为这些内容涉及FRM考试的核心理念,容易设置题目。

  而第四章“Principles for the Sound Management of Operational Risk。”是属于巴塞尔委员会发布的一个文件,它描述了一个有效的操作风险管理体系应当遵守哪些原则。最后一章内容设置较散,好在它不是咱们考试的重点。

  第二部分

  第二部分“资本监管”包含两个章节。巴塞尔协议的出现改变了先前的监管理念,即监管机构不再监管银行的每一笔业务是否合规,而是观察银行为其业务所准备的资本金是否充足。

  第二部分所介绍的资本监管内容就已经触及到了上述关于巴塞尔监管协议的核心理念。其中五章“Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement”介绍了何为资本(capital)以及衡量银行业绩的指标RAROC。

  而第六章“Practices and Issues in Economic Capital 款。好在其依然不是FRM考试的重点,大家做一个简单的了解即可。

  第三部分

  第三部分“全面风险管理”包含了5个章节。它们分别是第七章“Enterprise Risk Management: Theory and Practice”、第八章“Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure”、第九章“The Failure Mechanics of Dealer Banks”、第十章“Stress Testing Banks”以及第十一章“Capital Planning at Large Bank Holding Companies”。

款大家依然做一个简单了解,知道其核心理念就可以应对考试中的相关内容。

  考试占比:

  巴塞尔协议和操作风险作为一门课,FRM考试占比约为25%,其中操作风险的占比约为15%。与二级其?该叛Э葡啾龋妹趴颇康目际愿犹鲜导省?

  例如市场风险所介绍的一些方法并不完全适用于国内的市场,但是巴塞尔协议中所介绍的内容,和国内的实务市场的运作法则就非常匹配。并且较之信用风险以及市场风险而言,操作风险的考察难度相对也比较简单。

  复习注意事项:

  如上所述,该门学科计算内容很少,只在第三、第五章中有所涉猎。定性知识点比较多,而且比较散。比如一些监管文件,大家知道就是知道,不知道就是不知道。所以我们尽量保证自己学习时建立起比较广泛的覆盖面,但是定性内容的细节点也无需完全掌握。对于具体法规法则大家有个印象,在考场上凭借这些印象和原则性的理念去解决问题。

款的枯燥感,大家可以把自己想象成一家公司的风险管理总监,之后再去审视这些监管文件,就会发现其价值与参考意义所在。最后建议大家即便在考完试后也可以保留这门学科的讲义,指不定哪一天你真的就成为企业的风险管理总监呢?

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